《量化投资与机器学习》第一期

899.00

课程名称:
 

     《量化投资与机器学习》第一期
 

主讲老师:
 

冯永昌    量邦科技董事长

       中国期货业协会互联网金融委员会 专家顾问,珠海横琴金融产业园特别顾问,上海期货交易所博士后企业导师,北京大学光华管理学院 统计学博士,中国人民大学统计学博士,美国芝加哥大学访问学者,央行互联网金融博士后。清华五道口金融学院EDP & FMBA讲师,曾担任某大型公募基金公司产品创新负责人,量化投资经理。参股多家量化私募基金。

 

刘天权 某私募公司量化投资负责人

毕业于北京邮电大学,硕士学位,具有丰富的投资实践经验。

 

詹永川 量邦科技量化投资高级分析师

毕业于北京大学,博士学位,北京大学对冲基金实验室研究员。

 

乔冰 某私募公司高级研究员

毕业于天津大学,硕士学位,具有丰富的量化策略研发经验。


课程简介:
 

量化投资是起源于美国的高级投资方法论,在国内也有十余年的发展历史,代表当今金融业最前沿的投资技术和水准,卓越稳定的实盘投资业绩使得量化投资具有坚实的高端市场需求。

本量化投资方向系列课程通过对各种量化投资方法与理论的介绍,结合机器学习的实际应用案例进行引导式教学,全面地提高学员对量化投资的认知能力和实践能力。

 

面向人群:

 

1.  适合有志于从事量化投资工作的计算机行业人员及在校学生;

2.  数据科学工作者,可以从本课程中学会从数据科学的方法玩转量化交易;

3.  所有金融机构从业人员,尤其是量化交易从业者,可以从本课程中学会如何用python玩机器学习和量化交易;

4.  适合希望使用机器学习和统计学习的方法应用于量化投资领域的爱好者和个人投资者 ,可以从本课程中学会量化投资的应用领域和必要的业务知识,以及如何构建成功的量化策略和交易的实战经验。

 

学习收益:

这门课的主要目的是让大家理解和掌握量化投资的应用领域及其业务知识,通过实际的案例教学,掌握端到端的量化交易流程,教会学员编写策略程序,通过建模,回测和风控,形成可盈利的策略并将整个流程自动化。其次,我们将讲授如何利用前沿人工智能的技术,如:机器学习方法,对海量金融数据进行建模,掌握机器学习在量化建模中的应用方法。课程也会提供量化策略研发平台服务,帮助学员建立自己的策略研究库。

 

开课时间:

 

2017年6月20日


学习方式:

 

    在线直播共9次课,每次2小时

     每周2次(周二、周四,晚上20:00 - 22:00

     直播后提供录制回放视频,可在线反复观看,有效期1年

 

课程大纲:
 

第一课:  量化投资基本概念和投资方法            

 

     1.  统计哲学

     2.  量化投资哲学

     3.  策略概述

     4.  经典案例

     5.  量化投资现状

 

第二课:  量化投资组合管理(一)         

 

     1.  量化投资组合管理简介

     2.  基础理论

     3.  多因子模型

     4.  因子分类体系

 

第三课:  量化投资组合管理(二)        

 

     1.  因子测试方法

     2.  风险模型

     3.  投资组合构建方法

     4.  机器学习在因子选股中的应用

 

第四课:  量化择时策略与方法         

 

     1.  量化择时概念

     2.  择时方法

     3.  择时策略的开发

     4.  机器学习择时案例

 

第五课:  程序化交易及策略开发(一)         

 

     1.  程序化交易简介

     2.  交易系统与开发语言

     3.  策略分类与开发

     4.  CTA策略基本结构

 

第六课:  程序化交易及策略开发(二)         

 

     1.  技术分析基础

     2.  开平仓条件构建

     3.  交易策略实例

     4.  机器学习模型的应用

 

第七课:  套利交易与算法交易

 

     1.  套利原理

     2.  套利交易分类与策略

     3.  交易成本与冲击成本

     4.  常见交易算法

     5.  实践方法与系统

 

第八课:  投资业绩量化评价          

 

     1.  收益与波动

     2.  风险管理

     3.  基准对照分析

     4.  投资风格分析

     5.  业绩归因分析

 

第九课:  量化投资的其他课题方向 

 

     1.  高频交易介绍

     2.  衍生品定价及交易策略

     3.  大类资产配置方法

     4.  MOM, FOF产品管理

     5.  对冲基金的运营与维护


 

常见问题:

Q: 会有实际上机演示和动手操作吗?
A: 有,几乎每节课,老师均会准备上机演示部分,学员可以学习老师的实践经验。
Q: 参加本门课程有什么要求?
A: 需要有Python语言编程经验,会使用Python Numpy, Scikit Learning等数据科学库,并了解机器学习的理论概念和常用算法原理

Q: 本课程怎么答疑?
A: 推荐大家到小象问答社区(wenda.chinahadoop.cn)提问,方便知识的沉淀,老师会集中回答,不会因为QQ群信息刷屏而被老师错过。也会有专门的QQ班级群,同学们可以针对课上知识的问题,或者自己学习与动手实践中的问题,向老师提问,老师会进行相应解答。

Q: 课程中使用的软件工具是什么?会提供课程中使用的代码吗?
A: 课程中使用工具为Python,会提供代码。

Q:在哪里上课?

A:课程直播和回放都在小象学院官网(http://www.chinahadoop.cn)上进行,不需要其他直播软件;如果希望上下班路上观看,可以下载小象学院app进行缓存。

 

联系方式:

 

参团后,请加客服微信:17746592767

手机:17746592767

邮件:admin@chinahadoop.cn

网站:http://www.chinahadoop.cn

 

授课教师

讲师

冯永昌  量邦科技董事长中国期货业协会互联网金融委员会专家顾问,珠海横琴金融产业园特别顾问,财富桥费曼基金FOF首席投资顾问,上海期货交易所...